Пока включён параметр Включить функцию снимка экрана при запуске Windows, при закрытии главного окна ZunShot остаётся в области уведомлений, чтобы сочетания клавиш продолжали работать. Несохранённые вкладки не пропадают и восстанавливаются при следующем открытии окна.

Щёлкните правой кнопкой мыши значок в области уведомлений и выберите Выход. Чтобы кнопка закрытия завершала работу ZunShot и значок в области уведомлений не оставался, отключите параметр Включить функцию снимка экрана при запуске Windows в разделе Настройки > Основные.
Настройки > Основные > Режим при запуске: «Режим захвата», «Режим редактора» или «Режим уведомлений».
Так бывает после отключения монитора. Когда окно ZunShot активно, нажмите Win+Shift+стрелка влево или вправо, чтобы переместить его на подключённый экран.