As capturas nunca levam marca d'água. A marca aparece apenas nas imagens editadas com as ferramentas de desenho, desfoque ou corte na versão gratuita.
O ZunShot avisa antes que isso aconteça. Quando você salva uma imagem editada na versão gratuita, esta janela aparece:

Quer o seu próprio logotipo nas imagens que você salva? Consulte Marca d'água no guia.